Біржова торгівля, по суті, методика управління ризиком. Розуміючи структуру ризиків можна швидко, на якісному рівні, оцінювати різні підходи, бачити виникаючі можливості, уникати небезпечних сценаріїв.
кому рекомендуємо відвідати це заняття:
22 жовтня, початок о 10:00, Тривалість — 3 год.
Частина 1 (з 10 до 13)
Ризик завжди нелінійний. На опціонах все нелінійно. Ризик треба вміти оцінювати і регулювати. Зв'язок прибутковості і ризику-базовий принцип.
ранжування ризику:
кому рекомендуємо відвідати це заняття:
- ви хочете прокачати розуміння ринку опціонів РФ
- ви хочете більше дізнатися про ризики, навчитися їх контролювати і зрозуміти, як це використовувати в торгівлі
- ви хочете особисто поспілкуватися з Олексієм Каленковичем
- рівень підготовки може бути від початківця до досвідченого
- знати
- Опціонна волатильність (implied volatility)
- Історична волатильність
- греки (дельта, гамма, вега, тетта)
22 жовтня, початок о 10:00, Тривалість — 3 год.
Частина 1 (з 10 до 13)
Ризик завжди нелінійний. На опціонах все нелінійно. Ризик треба вміти оцінювати і регулювати. Зв'язок прибутковості і ризику-базовий принцип.
ранжування ризику:
- Дельта опціону - як ймовірність виконання контракту в грошах.
- Вега опціону - чистий ринковий ризик.
- Тетта опціону - міра вашої агресії при регулярному дельта-хеджі.
- біржове ГО-комплексна оцінка ризику
https://privatelink.de/?https://red-circule.com/