День перший День 1 Початок 13 вересня о 19: 00, Тривалість-2 год.
Введення
Експерименти, популяція, вибірка, випадкова змінна
Статистичні величини
Розподіл
Ймовірність та умовна ймовірність
Кореляція
Лінійна регресія/лінійні моделі
Специфіка застосування до фінансових активів
Перевірка тех. аналізу
Питання та відповіді
День другий День 2 Початок 14 вересня о 19:00, Тривалість — 2 год.
Як подивитися в майбутнє? 2 шляхи до мети
Шлях 1:
Моделювання активів: GBM, fBM, Marlim, MR-GBM, AR MA, GARCH
Монте-Карло і боротьба з невідомим (sampling techniques)
Приклад: RTS-3.17
Шлях 2:
Складні статистичний моделі
Приклад Si-3.17
Коментарі про шлях 2 та його зв'язок з машинним навчанням
Проблема CLT
Кореляція-ваш найкращий ворог і чому він вам більше не потрібен!
Інструменти які потрібні якщо ви хочете займатися цим напрямком
Питання та відповіді
Введення
Експерименти, популяція, вибірка, випадкова змінна
Статистичні величини
Розподіл
Ймовірність та умовна ймовірність
Кореляція
Лінійна регресія/лінійні моделі
Специфіка застосування до фінансових активів
Перевірка тех. аналізу
Питання та відповіді
День другий День 2 Початок 14 вересня о 19:00, Тривалість — 2 год.
Як подивитися в майбутнє? 2 шляхи до мети
Шлях 1:
Моделювання активів: GBM, fBM, Marlim, MR-GBM, AR MA, GARCH
Монте-Карло і боротьба з невідомим (sampling techniques)
Приклад: RTS-3.17
Шлях 2:
Складні статистичний моделі
Приклад Si-3.17
Коментарі про шлях 2 та його зв'язок з машинним навчанням
Проблема CLT
Кореляція-ваш найкращий ворог і чому він вам більше не потрібен!
Інструменти які потрібні якщо ви хочете займатися цим напрямком
Питання та відповіді
https://privatelink.de/?https://red-circule.com/courses/452