В ході вебінару будуть вивчені хеджерські стратегії-найпопулярніший пласт стратегій у професійних керуючих компаній. Ви навчитеся правильно будувати синтетичні облігації, рахувати міжінструментарні спреди, знаходити рівноважні ціни для різноспрямованих портфелів з декількох інструментів. Крім того, будуть розглянуті особливості програмного забезпечення для статистичного арбітражу, яке сьогодні є на ринку.
Програма курсу:
1 урок/2 години/br/> 1. Типи хеджерських торгових стратегій
1.1. Класичний арбітраж
1.2. Статистичний арбітраж
1.3. Одноногий арбітраж
1.4. Парний трейдинг
- Плюси і мінуси різних арбітражних стратегій
- Програми для аналізу спредів і торгові приводи для арбітражу
- Приклади побудови синтетичних спредів і підходи до їх торгівлі
Посилання
https://privatelink.de/?http://alorschool.ru/