Що нового?

Придбаний [Червоний циркуль] Ф'ючерси та опціони для всіх і кожного (Павло Пахомов)

Інформація про покупку
Тип покупки: Складчина
Ціна: 3677 ГРН
Учасників: 0 з 85
Організатор: Відсутній
Статус: Набір учасників
Внесок: 45 ГРН
0%
Основний список
Резервний список

Gadzhi

Модератор

опис
Деривативи або похідні фінансові інструменти можна використовувати для спекуляцій, хеджування або входу в довгострокову позицію. Вони не складніші, ніж акції, але вимагають початкової підготовки. Що таке гарантійне забезпечення, куди і навіщо його вносити? Що таке варіаційна маржа, хто і коли повинен її платити?

Представляємо авторський курс трейдера Павла Пахомова, який розповість, як працювати з деривативами на терміновому ринку Московської біржі.

програма навчання "Ф'ючерси та опціони для всіх і кожного"
Ф'ючерсні контракти
Заняття 1

  • Історія виникнення термінових контрактів і термінового ринку
  • Історія розвитку російського термінового ринку
  • економічне обґрунтування необхідності термінових контрактів
  • поняття базового активу. Загальні вимоги до базового активу, що лежить в основі термінового контракту
  • форварди і ф'ючерси – схожість і відмінності
  • класифікація та види ф'ючерсних контрактів (загальний підхід):
    • товарні ф'ючерси
    • ф'ючерсні контракти на грошові активи (ф'ючерси на валюту і процентні ставки)
    • ф'ючерсні контракти на фондові активи (ф'ючерси на акції та на фондові індекси)
  • організація біржових торгів строковими контрактами (на прикладі термінового ринку Московської біржі)
    • цілі і завдання біржі термінових контрактів і клірингового центру (на прикладі термінового ринку Московської біржі і Національного клірингового центру
    • основні учасники термінового ринку
заняття 2
  • Ф'ючерси vs спот-ринок (загальний підхід)
    • інструменти, що торгуються
    • біржовий збір та комісійна винагорода
    • маржинальна торгівля і поняття ефекту "плеча"
    • Годинники торгівлі
  • ціноутворення за ф'ючерсними контрактами. Поняття контанго і беквордація
  • Специфікація ф'ючерсного контракту-на прикладі контрактів, що обертаються на терміновому ринку Московської біржі (для порівняння розглядаються також специфікації ф'ючерсних контрактів, що торгуються на СМЕ)
  • поняття розрахункового і поставочного контракту
  • розрахунковий механізм за ф'ючерсною угодою:
    • поняття гарантійного забезпечення (initial margin) і варіаційної маржі (variation margin)
    • система розрахунків за ф'ючерсними угодами на прикладі контрактів, що обертаються на терміновому ринку Московської біржі
    • ризик-менеджмент і практика примусового закриття брокером незабезпечених клієнтських позицій
заняття 3
  • специфіка роботи з ГО:
    • поняття верхнього і нижнього ліміту цін, що встановлюються кліринговим центром
    • принцип зміни і розширення лімітів цін в ході однієї торгової сесії
    • основні принципи зміни розміру ГО при зміні цін в ході торгової сесії і їх наближенні до верхньої або нижньої межі зміни цін
    • Типові правила виходу на поставку за поставочними контрактами. Технологія перенесення позицій з ф'ючерсного на спот ринок
    • особливості обігу окремих ф'ючерсних контрактів на терміновому ринку Московської біржі
  • основні види операцій та особливості їх реалізації на ф'ючерсних ринках:
    • особливості проведення короткострокових (внутрішньоденних) спекулятивних операцій (на прикладі поточних торгів у режимі on-line)
    • основні вимоги ризик-менеджменту при відкритті позицій і управління позиціями, утримуваними на ф'ючерсному ринку більше одного дня
    • особливості реалізації арбітражних стратегій
  • поняття і види хеджування. Приклад хеджування валютного кредиту ф'ючерсним контрактом на валюту
  • приклад самостійного створення індексного ПІФу з використанням ф'ючерсних контрактів, що торгуються на терміновому ринку Московської біржі
  • Використання ф'ючерсних контрактів в рамках індивідуальних інвестиційних рахунків
опціонні контракти
Заняття 4
  • лінійні та нелінійні інструменти. Перевага нелінійних інструментів
  • поняття опціону. Основні поняття та визначення, пов'язані з опціонним контрактом (базовий актив, страйк, премія, терміни експірації)
  • види, типи, класи та серії опціонів
  • особливості роботи з дошками опціонів в торговій системі QUIK
  • організація біржової торгівлі опціонами на терміновому ринку Московської біржі
Заняття 5
  • Аналіз ліквідності опціонів, що обертаються на Московській біржі
  • опціони ITM, OTM, ATM. Поняття внутрішньої і тимчасової вартості опціону
  • особливості виконання опціонів, що звертаються на Московській біржі - до дати експірації - на дату експірації
  • особливості спілкування з опціонними десками брокерів при експірації опціонів
Заняття 6
  • біржова система розрахунків за опціонами. Поняття маржируемого і немаржируемого опціону. Особливості розрахунку варіаційної маржі по опціонах і її залежність від теоретичної ціни опціону. (Розбір прикладів)
  • ціноутворення за опціонами
  • Значення, економічний сенс і ступінь впливу основних факторів (т. зв. "греків") на вартість опціону
  • волатильність. Поняття і види волатильності. Робота з опціонним калькулятором. Розбір прикладів і розрахунок на опційному калькуляторі впливу волатильності на премію опціону
  • поняття тети. Тета-розпад і його вплив на премію опціону
  • Купівля опціону: особливості роботи з купленими опціонами. Варіанти фіксації прибутку за опціонами ITM
Заняття 7
  • продаж опціонів. Управління відкритою опціонною позицією. Приклади страхування проданих опціонів
  • поняття синтетичної позиції. Варіанти застосування синтетичних позицій. Теорема паритету премій по опціонах Call і Put на рівновіддалених страйках і її застосування на практиці
  • Аналіз обсягу відкритих позицій на різних страйках і його зв'язок і вплив на ціну виконання базового активу
заняття 8
  • базові стратегії торгівлі опціонними контрактами на прикладах контрактів, що обертаються на терміновому ринку Московської біржі
    • нейтральні стратегії
заняття 9
  • базові стратегії торгівлі опціонними контрактами на прикладах контрактів, що обертаються на терміновому ринку Московської біржі:
    • спрямовані стратегії
  • розбір прикладів опціонних стратегій і їх застосовність в залежності від термінів експірації
заняття 10
  • аналіз опціонного портфеля за допомогою опціонних калькуляторів і опціонних аналітиків
  • приклади побудови профілю прибутку-збитку по опціонному портфелю в ручному режимі
  • Дельта-динамічне хеджування
  • побудова структурних продуктів з використанням опціонів. Приклад активного управління структурним продуктом
https://privatelink.de/?https://red-circule.com/courses/983
 
Угорі