опис
Чому сучасна портфельна теорія на практиці показала посередні результати в 2008-2009 рр.? Чи є альтернатива?
Після кризи ставлення до розподілу ризику було кардинально переглянуто – з'явився новий клас антикризових стратегій на основі ризик-паритету.
Головна особливість стратегії-пріоритет аналізу ризику. Чому? Фокус інвестора на прибутковості виявився ірраціональний – в довгостроковій перспективі саме захист капіталу грає головну скрипку.
Чому так відбувається, як прогнозувати і аналізувати ризик? Ці та багато інших питань обговорюються в рамках відеокурсу "ризик-паритет і фрактальний аналіз". Портфельний аналітик компанії IFCM Capital Сергій Каменщиков роз'яснює підходи, а також наводить результати тестування стратегій на західних і вітчизняному ринках.
програма навчання "ризик-паритет і фрактальний аналіз"
Заняття 1. інвестування на основі ризик-паритету та управління ризиком
Заняття 1. інвестування на основі ризик-паритету та управління ризиком
- ризик паритетні стратегії-теоретична основа, модифікації
- розподіл ризиків як наріжний камінь стратегії
- чому пасивний підхід перемагає
- види ризик-паритетних стратегій
- математична основа
- вплив криз на показники стратегії, порівняння з бенчмарками
- криза домкомів
- іпотечна криза
- Глобальна диверсифікація
- як глобальна диверсифікація дозволяє знижувати ризики портфеля
- Що таке ротація капіталу і чому вона є основою глобального підходу
- стратегії на основі ротації капіталу
- чому диверсифікація всередині галузі, ринку втрачає ефективність
- поєднання ризик паритету і глобальної диверсифікації
- ризики глобальних класів активів
- оптимальне поєднання ризик-паритету і глобального підходу
- Прогноз волатильності, як необхідна основа ризик паритетної моделі
- методи оцінки волатильності
- переваги та недоліки стандартної моделі
- фрактальний аналіз волатильності
- Що таке масштабування волатильності?
- коефіцієнт Херста і способи визначення
- прогнозування волатильності на основі фрактального аналізу
- ризик паритет з фрактальним аналізом: американський ринок
- порівняння з бенчмарком
- стрес-тест на неефективному ринку
- вплив періоду ребалансування на показники стратегії
- ризик паритет з фрактальним аналізом: російський ринок
- порівняння з бенчмарком
- стрес-тест на неефективному ринку
- вплив періоду ребалансування на показники стратегії
- висновок і перспективи – захист від кризи на основі моделі
https://privatelink.de/?https://red-circule.com/courses/11582