Ви отримаєте відеозаписи курсу загальною тривалістю більше 60 годин.
ви отримаєте знання з 5 тем
- технологічний блок: основи біржових і фінансових протоколів; інфраструктура прямого доступу і телекомунікаційні рішення, використовувані в DMA-системах (Direct Market Access – прямий доступ до ринку).
- Блок торгового ПЗ і програмування: проектування і створення основних елементів алгоритмічних програм обробки біржової інформації, виставлення заявок, контроль ризиків і облік торгового портфеля.
- Блок фінансової математики: основи сучасної фінансової інженерії та кількісний аналіз ринку.
- блок алгоритмічної торгівлі: основи створення торгових алгоритмів.
- Блок майстер-класів: в рамках даного блоку ви вивчите лекції відомих алготрейдерів і отримаєте ексклюзивні поради щодо створення торгових систем.
1. Технологічний блок (10 годин)
1.1. Обладнання для торгових систем і вимоги, що пред'являються до нього
1.2–1.3. Способи підключення до торгових майданчиків, їх особливості, мережеві рішення, розміщення обладнання на колокації Московської Біржі та інших майданчиків, питання безпеки і надійності
1.4. Способи мінімізації latency до торгових систем бірж. Як побудувати найшвидшу інфраструктуру для торгівлі
1.5. Нативні протоколи Московської біржі Plaza II і TEAP і міжнародні стандарти обміну фінансовою інформацією (FIX і TEAP)
2. Блок торгового ПЗ та програмування (28 годин)
2.1. Основи мови Python: стандартні конструкції та типи даних
2.2. Стандартна бібліотека Python. Імпорт даних з файлів. Інструменти, що використовуються для отримання маркет-дати з різних джерел
2.3. Використання основних можливостей мови Python. Робота з джерелами біржових даних на прикладі API Yahoo Finance, Google Finance і Quandl
2.4. Математичні бібліотеки NumPy і SciPy. Інструменти аналізу часових рядів і потоків заявок
2.5. Візуалізація даних за допомогою бібліотеки Matplotlib. Побудова графіків цін і індикаторів. Використання бібліотек Highcharts і Highstock для побудови інтерактивних діаграм
2.6. Використання основних аналітичних інструментів мови Python. Різні види графіків на фінансових ринках
2.7. Побудова найпростіших індикаторів на Python, що використовуються для прийняття рішень про вхід в позицію
2.8. Написання найпростіших торгових стратегій
2.9. Вступ. Програма TSLab
3.1. Основи фінансової математики. Відсоток, складний відсоток, безперервне нарахування відсотків, дисконтування та обчислення майбутньої вартості
3.2–3.3. Випадковий характер руху цін біржових активів. Дисперсія і математичне очікування. Моделі випадкових процесів. Моделі ARIMA і GARCH
3.4. Біноміальна модель руху ціни біржового активу. Лемма Іто. Рівняння дифузії
3.5–3.6. Моделі ціноутворення опціонів (відмінності ціноутворення опціонів американського і європейського типу; відмінності опціонів на акції, на ф'ючерси і на валюти; опціони маржируемые і класичні; вплив дивідендів і відсотків. Моделі Блека і Блека — Шоулза, моделі стохастичної волатильності)
3.7–3.8. Кореляції на ринку. Коінтеграція. Арбітраж, парний трейдинг і баскет-трейдинг
3.9. Метрики ризику та ефективності управління портфелем (теорія арбітражного ціноутворення APT, сучасна теорія портфеля MPT, модель CAPM, коефіцієнти Шарпа і Сортіно)
3.10. Ризики та управління торговим капіталом. Поняття Мартінгейла. Поняття VAR і cvar
4. Блок алгоритмічної торгівлі (12 годин)
4.1. Основи арбітражних стратегій. Види арбітражу. Лінійний арбітраж: ф'ючерси та спот-ринок
4.2. Метод головних компонент в алгоритмічній торгівлі
4.3. Принципи оптимізації портфеля алгоритмічних стратегій
4.4. Основи мікроструктури ринку: потік заявок і книга заявок, потік угод як похідна потоку заявок
4.5. Робота маркет-мейкера (ММ). Відбір торгових інструментів для роботи MM і визначення потенційної прибутковості роботи ММ
4.6. Предиктори в HFT-торгівлі. Пошук, аналіз, відбір. Визначення справедливої ціни торгованого інструменту
5. Блок семінарів та майстер-класів (14 годин) 5.1. Теорія прийняття рішень, дослідження операцій в задачах управління фінансовими системами. Формалізовані моделі при побудові алгоритмів в торгових системах (огляд, теорія і практика)
5.2. Використання вейвлетів в алгоритмічній торгівлі
5.3. Нелінійний арбітраж на опційному ринку. Пут-колл-паритет і синтетичні інструменти
5.4. Робота з опціонами. "Посмішка" волатильності та прогнозування за допомогою "посмішки" ціни базисного активу на експірацію
5.5. Управління позицією за допомогою опціонних технік при торгівлі базисним активом
5.6. Способи відбору стратегій при алгоритмічній торгівлі
5.7. Використання відкритої платформи Quanteon для бек-тесту алгоритмічних стратегій
1.1. Обладнання для торгових систем і вимоги, що пред'являються до нього
1.2–1.3. Способи підключення до торгових майданчиків, їх особливості, мережеві рішення, розміщення обладнання на колокації Московської Біржі та інших майданчиків, питання безпеки і надійності
1.4. Способи мінімізації latency до торгових систем бірж. Як побудувати найшвидшу інфраструктуру для торгівлі
1.5. Нативні протоколи Московської біржі Plaza II і TEAP і міжнародні стандарти обміну фінансовою інформацією (FIX і TEAP)
2. Блок торгового ПЗ та програмування (28 годин)
2.1. Основи мови Python: стандартні конструкції та типи даних
2.2. Стандартна бібліотека Python. Імпорт даних з файлів. Інструменти, що використовуються для отримання маркет-дати з різних джерел
2.3. Використання основних можливостей мови Python. Робота з джерелами біржових даних на прикладі API Yahoo Finance, Google Finance і Quandl
2.4. Математичні бібліотеки NumPy і SciPy. Інструменти аналізу часових рядів і потоків заявок
2.5. Візуалізація даних за допомогою бібліотеки Matplotlib. Побудова графіків цін і індикаторів. Використання бібліотек Highcharts і Highstock для побудови інтерактивних діаграм
2.6. Використання основних аналітичних інструментів мови Python. Різні види графіків на фінансових ринках
2.7. Побудова найпростіших індикаторів на Python, що використовуються для прийняття рішень про вхід в позицію
2.8. Написання найпростіших торгових стратегій
2.9. Вступ. Програма TSLab
- "Ідеологія" програми
- Знайомство з програмою
- Що таке позиції, заявки, угоди
- Знайомство з редактором візуального конструювання
- Інструменти
- Логіка візуального редактора
- Створюємо робота
- Налаштування історичних даних
- Що таке прослизання. Його облік в лабораторії
- Результати оптимізації
- Що таке агент
- Налаштування агента
- Приклади з"оновлюваним значенням"
- Вивчаємо синтаксис блоків формул
3.1. Основи фінансової математики. Відсоток, складний відсоток, безперервне нарахування відсотків, дисконтування та обчислення майбутньої вартості
3.2–3.3. Випадковий характер руху цін біржових активів. Дисперсія і математичне очікування. Моделі випадкових процесів. Моделі ARIMA і GARCH
3.4. Біноміальна модель руху ціни біржового активу. Лемма Іто. Рівняння дифузії
3.5–3.6. Моделі ціноутворення опціонів (відмінності ціноутворення опціонів американського і європейського типу; відмінності опціонів на акції, на ф'ючерси і на валюти; опціони маржируемые і класичні; вплив дивідендів і відсотків. Моделі Блека і Блека — Шоулза, моделі стохастичної волатильності)
3.7–3.8. Кореляції на ринку. Коінтеграція. Арбітраж, парний трейдинг і баскет-трейдинг
3.9. Метрики ризику та ефективності управління портфелем (теорія арбітражного ціноутворення APT, сучасна теорія портфеля MPT, модель CAPM, коефіцієнти Шарпа і Сортіно)
3.10. Ризики та управління торговим капіталом. Поняття Мартінгейла. Поняття VAR і cvar
4. Блок алгоритмічної торгівлі (12 годин)
4.1. Основи арбітражних стратегій. Види арбітражу. Лінійний арбітраж: ф'ючерси та спот-ринок
4.2. Метод головних компонент в алгоритмічній торгівлі
4.3. Принципи оптимізації портфеля алгоритмічних стратегій
4.4. Основи мікроструктури ринку: потік заявок і книга заявок, потік угод як похідна потоку заявок
4.5. Робота маркет-мейкера (ММ). Відбір торгових інструментів для роботи MM і визначення потенційної прибутковості роботи ММ
4.6. Предиктори в HFT-торгівлі. Пошук, аналіз, відбір. Визначення справедливої ціни торгованого інструменту
5. Блок семінарів та майстер-класів (14 годин) 5.1. Теорія прийняття рішень, дослідження операцій в задачах управління фінансовими системами. Формалізовані моделі при побудові алгоритмів в торгових системах (огляд, теорія і практика)
5.2. Використання вейвлетів в алгоритмічній торгівлі
5.3. Нелінійний арбітраж на опційному ринку. Пут-колл-паритет і синтетичні інструменти
5.4. Робота з опціонами. "Посмішка" волатильності та прогнозування за допомогою "посмішки" ціни базисного активу на експірацію
5.5. Управління позицією за допомогою опціонних технік при торгівлі базисним активом
5.6. Способи відбору стратегій при алгоритмічній торгівлі
5.7. Використання відкритої платформи Quanteon для бек-тесту алгоритмічних стратегій
ви знайдете найактуальніші прикладні знання про алгоритмічному трейдингу.
У записах лекцій брали участь наукові співробітники ВЦ РАН та кафедри "Дослідження операцій" факультету обчислювальної математики та кібернетики МДУ ім. М.в. Ломоносова, фахівці з написання торгових стратегій і кодування, провідні російські алготрейдери.
https://privatelink.de/?https://dist.finam.ru/course/view/251