Математический расчёт рисков (комплект осн.рынки + срочный рынок)
Алексей Кузьмин
Математический расчёт рисков, комплект из 2 курсов одного автора, из одной серии, по риск/мани менеджменту. Сейчас цена по акции, до 15 сентября, потом 4000.
Вы получите
- Добавите математику к своей торговле
- Научитесь контролировать риски
- Сможете повысить эффективность своей стратегии: увеличить среднюю прибыль и уменьшить средний убыток на сделку
- Встанете на путь рационального подхода к торговле
- Разберетесь в основных показателях спецификации контрактов
- Научитесь обращаться с различными параметрами рисков
- Улучшите собственный стиль с точки зрения количества сделок, требований по прибыли, времени нахождения в позиции, размера позиции, тактики совершения сделок и принимаемых рисков.
- День первый Инфраструктурные риски
начало 5 сентября в 19:00 по Москве или 5 сентября в 20:00 по вашему времени,продолжительность — 2 ч.- Инфраструктурные риски
- Разбираем исходные условия для торговли на фондовом рынке
- Учимся рассчитывать математическое ожидание при торговле в заданных условиях
- Определяем степень влияния инфраструктурных издержек на конечный результат
- Рассматриваем простые примеры расчетов, которые позволяют правильно оценивать риски
- Формулируем выводы по оптимизации рассмотренных рисков
- Инфраструктурные риски
- День второй Торговые риски
начало 7 сентября в 19:00 по Москве или 7 сентября в 20:00 по вашему времени,продолжительность — 2 ч.- Торговые риски
- Проводим расчеты рыночных характеристик, влияющих на торговые риски (на примере акций Сбербанка)
- Рассматриваем параметры, позволяющие получить положительное математическое ожидание
- Обсуждаем способы повышения вероятности прибыльной сделки
- Разбираем простые способы повлиять на средний размер прибыльных сделок в сторону увеличения
- Работаем над сокращением среднего размера убыточных сделок
- Определяем оптимальный риск для сохранения устойчивости торговой системы
- Учимся использовать управление рыночными рисками для смещения математического ожидания в область положительных значений
- Торговые риски
- День третий Риски маржинальности
начало 8 сентября в 19:00 по Москве или 8 сентября в 20:00 по вашему времени,продолжительность — 2 ч.- Риски маржинальности
- Рассматриваем причины, которые препятствуют повышению эффективности торговли при использовании кредитного плеча
- Издержки на обслуживание кредита. По какой ставке вас кредитует брокер и можно ли это сделать дешевле
- Ускорение достижения конечного результата при соответствующем матожидании
- Увеличение риска невозврата (утрата устойчивости торговой системы)
- Риски ошибок в условиях усиления психологического давления
- Изучаем влияние эффекта маржинальности на рыночную ситуацию
- Рассматриваем методы повышения эффективности применения маржинальной торговли
- Рассматриваем причины, которые препятствуют повышению эффективности торговли при использовании кредитного плеча
- Риски маржинальности
- Учимся учитывать издержки при торговле. Определяем их влияние на параметры торговли и выбор инструментов
- Раскрываем нюансы маржинальности срочного рынка. Знакомимся со спецификацией контрактов. Контролируем изменения биржевых параметров: размер гарантийного обеспечения, значения планок, ударную силу позиции
- Выясняем математически, какой уровень риска (просадки) является приемлемым, т.е. при котором условия риск-менеджмента не требуют корректировки
- Оптимизируем плечевую торговлю. Учимся учитывать риски волатильности с помощью индикатора АТР
- Осваиваем метод диверсификации входов. Проводим сравнительный анализ эффективности при диверсификации и в ее отсутствии
- Проверяем зависимость финансового результата от частоты сделок и времени нахождения в позиции
https://red-circule.com/courses/516