Придбаний Опціонний арбітраж (Олексій Всесвітнов)

[Gadzhi]

​

арбітраж-це безризиковий витяг прибутку. Один актив може по різному коштувати на двох майданчиках. Тоді його можна купити, де дешевше, і продати, де дорожче. Різницю в кишеню. У теорії все просто. На практиці треба враховувати швидкості роботи серверів і алгоритмів, комісії, прослизання та інші фактори. За однією можливістю полюють сотні трейдерів і алгоритмів

Арбітраж на опціонах складніше і різноманітніше, а тому дає більше можливостей. Можна робити арбітраж між різними страйками, між різними серіями, а можна робити ризик-арбітраж між опціонами на різні активи.

Арбітраж на опціонах може бути основною стратегією, а може бути допоміжним інструментом у маркет-мейкера. Він несе в собі менше ризиків, ніж стратегії голої купівлі/продажу волатильності, але вимагає спеціалізоване ПЗ і швидке підключення до біржі.

Програма курсу:

1. день перший день 1
2. 3 квітня, початок о 19: 30, Тривалість-2 год.
   1. арбітраж страйків
   2. основи маркет-мейкінгу опціонів
   3. програми маркет-мейкінгу Московської біржі
3. день другий день 2
   4 квітня, початок о 19: 30, Тривалість — 2 год.
   1. основи опціонного арбітражу посмішок волатильності
   2. Фронтальні та кутові коливання посмішки
   3. особливості ведення опціонних портфелів в арбітражному режимі
4. день третій день 3
   6 квітня, початок о 19: 30, Тривалість — 2 год.
   1. практичні приклади опціонного арбітражу товарів, індексів та ін.
   2. опціонний арбітраж в порівнянні з торгівлею волатильністю і торгівлею кутових коливань
   3. арбітраж індексу долара, як нелінійної конструкції
5. день четвертий день 4
   7 квітня, початок о 19: 30, Тривалість — 2 год.
   1. арбітраж фондового індексу і входять до нього акцій
   2. симуляція індексу акцій при арбітражі волатильності
   3. специфіка ведення опціонних портфелів в режимі опціонного арбітражу портфель-Індекс
   4. Російська специфіка можливостей опціонного арбітражу

https://red-circule.com/courses/242

 

[Gelios945]

готовий оплатити