Профессиональная автоматизированная торговая система для рынка ФОРТС [повтор3]
Автоматизированная торговая система для рынка ФОРТСПредыдущие складчины.
Отзывы проверяющих:
Авторский проект. - Сбор на весь проект целиком, в исходных библиотеках - файлах - открытый код всего проекта.
Назначение: Торговая система SAURON предназначена для торговли на фьючерсном рынке и рынке ценных бумаг, на всем протяжении торговых сессий.
Стратегия: Скальпинг от больших плотностей заявок в стакане
Брокер: Открытие
Платформа: Система работает на высокоскоростном терминале MetaTrader 5 и только на тех счетах где брокер в стакане предоставляет данные по спросу и предложению.
Рекомендуемый депозит: 100.000 руб. на один торговый инструмент, ГО которого не превышает 5 тыс. рублей, с системой доливок, стоповый метод 30.000 руб
Рекомендуемые торговые инструменты:
1-й. Низкое ГО - SBRF, GAZR
2-й. Среднее ГО – Si, BR, ED
3-й. Высокое ГО – RTS, MXI
Принцип работы: Торговая система SAURON имеет в своем арсенале все основные принципы торговли от плотности в стакане.
1: - Изначально торговый робот запускает анализ торгового стакана, на установленном инструменте. В стакане отслеживаются все ценовые уровни на продажу и покупку, с той глубиной которую предоставляет брокер. Алгоритм находит плотности заявок на ценовых уровнях, которые по выставленным параметрам больше или равны заданным значениям. При определении плотности включается алгоритм слежения за плотностью и изменению в ней заявок, происходит некое тестирование этой плотности на предмет – подставной, быстро пополняющейся и снимающихся заявок и т.д. Цена найденной плотности выводится на график в виде графической линии с текущим объемом. После определения ее актуальности под эту плотность выставляется лимитная заявка заданным объемом.
Так визуально выглядит на скринах
Рассмотрим что такое плотность заявок на примере скальперского стакана на инструменте Si
Представим что мы поставили под эту плотность свою лимитную заявку на продажу.
В итоге после того как произошел разбор этой крупной плотности, цена отскочила от этого уровня.
- Для того что бы робот вошел в рынок, нужно
· Определить заданную плотность ордеров в стакане
· Что бы направление тренда совпадало с найденной плотностью по активированным фильтрам
· Фильтр тренда состоит из фракталов, спроса и предложения основного инструмента и поводыря – спот.
· Что бы параметры основного фильтра Общего объема + Общего кол-ва ордеров были направлены согласно нашего тренда. + если используется поводырь все тоже самое для него если он не реверсивного движения.
· Что бы спред между объемом и ордерами был больше установленных значений
· Для сопровождения позиции, чтобы долить ордер, нам нужно произвести те же действия что и на вход, определить заданную плотность и протестировать ее если задан такой режим.
Главная особенность фильтра спроса и предложения, это определение направления интереса торгов участников рынка, чтобы избежать ложного входа, когда интерес продавцов и покупателей меняются, нужно грамотно подобрать спред между данными. Когда происходит разворот рынка, перевесы так же начинают меняться, но бывают флэтовые ситуации и продолжение текущего движения цены, вот именно для таких ситуаций и сделан спред. Когда интерес меняется за короткий промежуток времени по несколько раз и смена происходит к примеру, с разницей в 1000, то можно предположить, что, если спред на объеме выставив в разницу 2000, мы с большой вероятностью будем уже анализировать состоявшиеся направление движения и интерес тех или иных игроков рынка. По аналогии с объемом так же выставляется и спред между кол-вом ордеров.
- Так же главной исключительной особенностью робота является его система сопровождения.
Во-первых, это буфер прибыли который отслеживает убыток и прибыль и, если на позиции висит убыток, робот не включит трейлинг пока убыток не будет погашен.
- В робот внедрена инновационная система сопровождения позиции от плотности ордеров в стакане. Как выше было сказано, робот входит от плотности ордеров в стакане, но он так же может и долиться по плотности если первоначальный вход был не удачным или же удачным, но цена после разбора плотности просела не в нашу сторону.
Почему инновационная, все потому что такой тип доливки, или как его по-другому называют – Усреднение, никто никогда не использовал в роботах. Алгоритм по сути прост, при отходе цены на установленный отступ, робот вместо открытия нового ордера, начинает искать точку входа, то есть ищет новую плотность ордеров по новым заданным значениям.
К примеру, если отступ стоит 100п, то после 100п включиться алгоритм поиска плотности, но найти ее он сможет как через 100, так и 200п т.к. все зависит от торговой ситуации в самом стакане, после нахождения он ее так же будет тестировать как и на входе в рынок, по этому этот тип доливки мы считаем самым интересным из всех возможных методов, таких как мартингейл, по индикаторам и остальным подобным не точным алгоритмам основанных на догадках или исторических данных, плотность же это индикатор, данные которого анализируются в моменте времени по торговым заявкам других трейдеров и главный не маловажный момент, в данном алгоритме присутствует динамический лот, который увеличивается прогрессивно пройденному расстоянию и при изначальном отступе в 100п и пройденном расстоянии в 300, робот откроет не 1 лот, а сразу 3 т.к. ранее через 2 диапазона ордеров открыто не было.
Визуально это выглядит следующим образом
Скрины работы системы входа и сопровождения
Более подробно - максимально об каждом параметре робота со скринами и его визуальной составляющей, описано в приложенном мануале.
Автоматизированная торговая система для рынка ФОРТС
Отзывы проверяющих:
Авторский проект. - Сбор на весь проект целиком, в исходных библиотеках - файлах - открытый код всего проекта.
Назначение: Торговая система SAURON предназначена для торговли на фьючерсном рынке и рынке ценных бумаг, на всем протяжении торговых сессий.
Стратегия: Скальпинг от больших плотностей заявок в стакане
Брокер: Открытие
Платформа: Система работает на высокоскоростном терминале MetaTrader 5 и только на тех счетах где брокер в стакане предоставляет данные по спросу и предложению.
Рекомендуемый депозит: 100.000 руб. на один торговый инструмент, ГО которого не превышает 5 тыс. рублей, с системой доливок, стоповый метод 30.000 руб
Рекомендуемые торговые инструменты:
1-й. Низкое ГО - SBRF, GAZR
2-й. Среднее ГО – Si, BR, ED
3-й. Высокое ГО – RTS, MXI
Принцип работы: Торговая система SAURON имеет в своем арсенале все основные принципы торговли от плотности в стакане.
1: - Изначально торговый робот запускает анализ торгового стакана, на установленном инструменте. В стакане отслеживаются все ценовые уровни на продажу и покупку, с той глубиной которую предоставляет брокер. Алгоритм находит плотности заявок на ценовых уровнях, которые по выставленным параметрам больше или равны заданным значениям. При определении плотности включается алгоритм слежения за плотностью и изменению в ней заявок, происходит некое тестирование этой плотности на предмет – подставной, быстро пополняющейся и снимающихся заявок и т.д. Цена найденной плотности выводится на график в виде графической линии с текущим объемом. После определения ее актуальности под эту плотность выставляется лимитная заявка заданным объемом.
Так визуально выглядит на скринах
Рассмотрим что такое плотность заявок на примере скальперского стакана на инструменте Si
Представим что мы поставили под эту плотность свою лимитную заявку на продажу.
В итоге после того как произошел разбор этой крупной плотности, цена отскочила от этого уровня.
- Для того что бы робот вошел в рынок, нужно
· Определить заданную плотность ордеров в стакане
· Что бы направление тренда совпадало с найденной плотностью по активированным фильтрам
· Фильтр тренда состоит из фракталов, спроса и предложения основного инструмента и поводыря – спот.
· Что бы параметры основного фильтра Общего объема + Общего кол-ва ордеров были направлены согласно нашего тренда. + если используется поводырь все тоже самое для него если он не реверсивного движения.
· Что бы спред между объемом и ордерами был больше установленных значений
· Для сопровождения позиции, чтобы долить ордер, нам нужно произвести те же действия что и на вход, определить заданную плотность и протестировать ее если задан такой режим.
Главная особенность фильтра спроса и предложения, это определение направления интереса торгов участников рынка, чтобы избежать ложного входа, когда интерес продавцов и покупателей меняются, нужно грамотно подобрать спред между данными. Когда происходит разворот рынка, перевесы так же начинают меняться, но бывают флэтовые ситуации и продолжение текущего движения цены, вот именно для таких ситуаций и сделан спред. Когда интерес меняется за короткий промежуток времени по несколько раз и смена происходит к примеру, с разницей в 1000, то можно предположить, что, если спред на объеме выставив в разницу 2000, мы с большой вероятностью будем уже анализировать состоявшиеся направление движения и интерес тех или иных игроков рынка. По аналогии с объемом так же выставляется и спред между кол-вом ордеров.
- Так же главной исключительной особенностью робота является его система сопровождения.
Во-первых, это буфер прибыли который отслеживает убыток и прибыль и, если на позиции висит убыток, робот не включит трейлинг пока убыток не будет погашен.
- В робот внедрена инновационная система сопровождения позиции от плотности ордеров в стакане. Как выше было сказано, робот входит от плотности ордеров в стакане, но он так же может и долиться по плотности если первоначальный вход был не удачным или же удачным, но цена после разбора плотности просела не в нашу сторону.
Почему инновационная, все потому что такой тип доливки, или как его по-другому называют – Усреднение, никто никогда не использовал в роботах. Алгоритм по сути прост, при отходе цены на установленный отступ, робот вместо открытия нового ордера, начинает искать точку входа, то есть ищет новую плотность ордеров по новым заданным значениям.
К примеру, если отступ стоит 100п, то после 100п включиться алгоритм поиска плотности, но найти ее он сможет как через 100, так и 200п т.к. все зависит от торговой ситуации в самом стакане, после нахождения он ее так же будет тестировать как и на входе в рынок, по этому этот тип доливки мы считаем самым интересным из всех возможных методов, таких как мартингейл, по индикаторам и остальным подобным не точным алгоритмам основанных на догадках или исторических данных, плотность же это индикатор, данные которого анализируются в моменте времени по торговым заявкам других трейдеров и главный не маловажный момент, в данном алгоритме присутствует динамический лот, который увеличивается прогрессивно пройденному расстоянию и при изначальном отступе в 100п и пройденном расстоянии в 300, робот откроет не 1 лот, а сразу 3 т.к. ранее через 2 диапазона ордеров открыто не было.
Визуально это выглядит следующим образом
Скрины работы системы входа и сопровождения
Более подробно - максимально об каждом параметре робота со скринами и его визуальной составляющей, описано в приложенном мануале.