Автор:
Сергій Плешков Професійний трейдер, керуючий опціонними портфелями на термінових ринках РФ і США. Також спеціалізуюся на хеджуванні ризиків і створенні консервативних інвестиційних продуктів на основі опціонів.
На ринку з 2005 року. Працюю, переважно, з опціонами та облігаціями. Ф'ючерси використовуються тільки разом з опціонами. Акціями практично не торгую.
В інвестбізнесі пройшов шлях від звичайного рядового трейдера на опціонах до начальника відділу ДУ. У 2009-2011 рік керував активами найбільшої в регіоні інвесткомпанії-профучасника. Є досвід хеджування валютних і ринкових ризиків в штаті великої російської нафтової компанії. Брав участь в організації та курируванні офіційного маркет-мейкінгу біржі по опціонах. В даний час, разом з партнерами, є співвласником бізнесу, що надає весь спектр послуг в області опціонного трейдингу. Атестований фахівець фондового ринку (серія 1.0). Здобувач CQF (сертифікат в області кількісних фінансів).
Професійні напрямки-опціонний трейдинг, ринок деривативів (включаючи екзотику і фіксований дохід), фінансова інженерія, кількісне фінансування.
Вважаю, що ринок неможливо прогнозувати, незважаючи на велике різноманіття методів аналізу ринку. Не використовую в своїй торгівлі технічний, хвильовий, об'ємний та інші методи аналізу ринку, тому що не бачу в цьому практичної цінності. Це основна передумова, на якій я будую свою систему торгівлі опціонами.
[Спойлер="інформація"]повний курс складається з 13 модулів, всього 147 уроків тривалістю 60-120 хв.*****
Кожні наступні модулі засновані на повному розумінні матеріалу з попереднього модуля і є істотно більш складними.
До кожного заняття є майнд-карти і презентації, майже до кожного практичні завдання. Також є тест для перевірки рівня знань, додаткові матеріали та посилання для додаткового вивчення за темами уроку.
- Терміновий ринок і його особливості. Ф'ючерси. Основне поняття.
- Введення в опціони. Характеристики опціону і необхідні терміни.
- Прості стратегії на опціонах. Відмінності опціонів від інших фінансових інструментів.
- Справедлива вартість опціону. Модель Блека-Шоулза і її обмеження.
- Торгівля опціонами як торгівля ймовірністю.
- Поняття волатильності та її застосування. Історична волатильність.
- Волатильність як клас активів. Введення в торгівлю волатильністю.
- Аналіз волатильності, оцінка та прогнозування.
- Підходи до аналізу волатильності.
- Налаштування терміналу Quik для роботи з опціонами.
- Грек. Дельта і гамма.
- Грек. Тета і вега. Фактори, що впливають на позиції, в залежності від терміну.
- Інші ризики опціонних позицій. Дельта-хеджування.
- Управління дельта-ризиком. Роллирование. Перехід в спред.
- Управління вега-ризиком. Гамма і тета-хеджування.
- Купівля волатильності.
- Купівля волатильності і дельта-хеджування.
- Купівля волатильності і тета-хеджування.
- Купівля волатильності. Слабо гамма-позитивна торгівля.
- Купівля волатильності на новинах.
- Спрямована торгівля опціонами. Вертикальні спреди.
- Управління вертикальним спредом в негативному варіанті розвитку подій.
- Управління вертикальним спредом. Консолідація ринку і позитивний варіант розвитку подій.
- Практичні питання торгівлі вертикальними спредами.
- Купівля опціонів.
- Способи перебудови позицій, заснованих на покупці опціонів.
- Дії у разі втрати ліквідності.
- Продаж опціонів.
- Управління проданим опціоном.
- Купівля або продаж опціонів.
- Введення в продаж волатильності.
- Продаж волатильності. Способи і управління дельта-ризиком.
- Продаж волатильності. Способи і управління вега-ризиком.
- Консервативна стратегія на опціонах.
- Торгові шаблони. Продаж волатильності. Вертикальний спред. Ладдер.
- Особливості виставлення заявок при торгівлі опціонами і торгівля великим обсягом.
- Особливості відкриття і закриття позицій при торгівлі опціонами.
- Календарні спреди.
- Застосування календарних спредів. Вега-трейдинг і календарні аномалії.
- Купівля волатильності за допомогою довгого тимчасового спреду.
- Календарні спреди і горизонтальна структура волатильності.
- Стратегії в умовах аномально низької і аномально високої волатильності.
- Метелики і кондори.
- Управління кондором.
- Пропорційні спреди.
- Практичні питання торгівлі волатильністю.
- Підходи до торгівлі волатильністю.
- Використання опціонів спільно з лінійними інструментами. Покриті опціони.
- Хеджування за допомогою опціонів.
- Экспирационный трейдинг. Купівля та продаж опціонів.
- Экспирационный трейдинг. Стратегії торгівлі на експірацію.
- Точка мінімальних виплат.
- Застосування посмішки волатильності. Арбітраж на посмішці волатильності.
- Кореляційний трейдинг.
- Волатильний арбітраж на основі зворотних пропорційних спредів.
- Налаштування терміналу Quik для парного трейдингу на опціонах.
- Дельта-гамма-нейтральна торгівля.
- Ризик-реверсиал. Налаштування QUIK для швидкого формування портфеля.
- Надкороткі стратегії на опціонах.
- Варіант внутрішньоденної торгівлі на основі стреддла і інтрадея.
- Сезонні ефекти на російському ринку і їх використання в торгівлі опціонами.
- Перспективні торгові стратегії.
- Аналіз ринку і вибір відповідної стратегії.
- Оцінка ризику стратегії.
- Введення в управління портфелем опціонів. Частина 1.
- Введення в управління портфелем опціонів. Частина 2.
- Схема торгівлі опціонами.
- Створення карти ситуацій.
- Підготовка до торгівлі та розробка інструментарію.
- Постановка цілей. Підготовка до торгівлі спеціальних ситуацій.
- Вибір стратегій для торгівлі.
- Нові стратегії. Критерії оцінки ситуації на ринку ба.
- Ліміти портфеля. Цільові ризики портфеля.
- Схема швидкого формування збалансованого портфеля на опціонах.
- Щоденна схема роботи з портфелем.
- Формування портфеля на поточному ринку. Частина 1.
- Формування та управління опціонним портфелем на поточному ринку. Закінчення.
- Аналіз основних помилок при формуванні портфеля.
- Управління портфелем опціонів. Частина 1. Управління окремими позиціями.
- Управління портфелем. Контроль лімітів по загальній дельті портфеля.
- Управління портфелем. Контроль лімітів по Везі. Структура портфеля, виходячи із ситуації на ринку.
- Управління портфелем опціонів. Закінчення.
- Хеджування валютних ризиків портфеля.
- Побудова індивідуальної системи торгівлі опціонами.
- Стрес-тести
- Російський ринок опціонів і його особливості. Частина 1.
- Російський ринок опціонів і його особливості. Частина 2.
- Російський ринок опціонів і його особливості. Частина 3.
- Справедлива вартість опціону. Арбітраж на справедливій оцінці опціонів. Модель і реальний ринок.
- Застосування критеріїв в опційному трейдингу. ETF на російському ринку.
- Введення в тижневі опціони. Прогнозування ГО.
- Стратегії на тижневих опціонах. Частина 1.
- Стратегії на тижневих опціонах. Частина 2.
- Пошук неефективностей на російському ринку опціонів.
- Алгоритм дій в умовах Чорного лебедя
- Інвестиційні стратегії. Арбітраж на недооцінці опціонів. Продовження.
- Створення інвестиційного рахунку на опціонах. Структура рахунку і необхідні розрахунки.
- Створення інвестиційного рахунку. Низкорискованная частина рахунку. Облігація.
- Створення інвестиційного рахунку на опціонах. Відбір і аналіз облігацій.
- Створення інвестиційного рахунку. Низкорискованная частина рахунку. Закінчення.
- Створення інвестиційного рахунку на опціонах. Способи підвищення прибутковості рахунку.
- Трендова стратегія на Сі..
- Інвестиційні стратегії на опціонах.
- Єврооблігації на інвестиційному рахунку.
- Аналіз ринку облігацій. Вибір облігацій в портфель.
- Стратегії створення портфеля на ринку облігацій.
- Способи збільшення прибутковості облігаційного портфеля.
- Хеджування портфеля облігацій. Нова структура інвестиційного рахунку.
- Стратегії Роботи з портфелем облігацій.
- Використання ФЧС на ОФЗ для підвищення прибутковості інвестиційного рахунку.
- Створення піраміди репо через ф'ючерси на ОФЗ.
- Практика роботи з ФЧС на ОФЗ. Частина 1.
- Практика роботи з ФЧС на ОФЗ. Частина 2.
- Практика роботи з ФЧС на ОФЗ. Частина 3.
- Консервативні опціонні стратегії.
- Спекулятивні опціонні схеми на інвестиційному рахунку.
- Нова структура інвестиційного рахунку. Частина 1.
- Нова структура інвестиційного рахунку. Частина 2.
- Введення в системний опціонний трейдинг. Недооцінені і переоцінені опціони.
- Підходи до побудови ТЗ на ринку опціонів.
- Концепція портфеля опціонних ТЗ. Приклади ТЗ з використанням опціонів.
- Види ідей і їх пошук для розробки торгових стратегій (систем) на опціонах.
- Перевірка ідей при торгівлі опціонами. Статистика і вибір напрямку входу.
- Розробка ТЗ на опціонах. Введення. Створення резерву торгових систем.
- Основні принципи розробки ТЗ на опціонах. Схеми перебудови основних стратегій.
- Схема перебудови основних стратегій. Закінчення.
https://privatelink.de/?https://www.robot-qlua.ru/big_option_curs#buy_learn