опис:
Календарні спреди з ф'ючерсів настільки прості і нехитрі, що торгівля ними часто представляється знущанням над здоровим спекулянтським змістом.
Однак подивіться на СОТ від CFTC і подумайте, - чому в окремих інструментах постійно присутні значні позиції в настільки "нікчемних" комбінаціях?
відповідь очевидна: Профі знають те, чого не знаєте ви.
А саме, - в ряді випадків ф'ючерсні календарі (внутрішньоринкові спреди) створюють навіть більш вагому прибуток, ніж позиції в традиційних інструментах термінового ринку. Найчастіше, - при меншому ризику.
При цьому деякі, досить прості техніки і алгоритми операцій з календарями дозволяють ефективно компенсувати витрати, пов'язані з володінням товару або деривативу. Мало того, - ці алгоритми можна застосовувати виключно для спекуляцій, що відрізняються особливою вигодою в ситуаціях плоского ринку, які, як відомо, дуже часті і стомлюючі.
Чому це можливо? Де шукати такі торгові можливості? Яким чином їх використовувати? Як управляти ризиком позицій? Коли і якими інструментами краще торгувати напрямком, а коли - волатильністю? За допомогою яких рішень можна відшкодувати витрати на утримання стратегічної позиції?
Відповіді на всі ці питання, а також детальний розбір супутніх справі обставин, якраз і розглядаються на даному курсі.
теми курсу:
На кожному занятті детально розбираються нюанси і специфічні деталі, обумовлені особливостями розглянутих ринків і торгованих на ньому інструментів.
приклади-з реального світу, свіжоспечені ситуації, представлені набором різноманітних фінансових ринків: широким спектром зарубіжного ринку commodity, а також затребуваних на нашому ринку інструментів: USD/RUB, Brent та ін.
Пропоновані до використання алгоритми відрізняються простотою і невимогливістю до рівня математичної підготовки.
залишається додати: алгоритми і технології є тиражованими! тобто, вони можуть бути застосовані на інших ринках, що задовольняють необхідним умовам, які, зрозуміло, теж розглядаються.
- спрямована торгівля ф'ючерсними календарями. Особливості, вигоди, недоліки, обмеження і уразливості
- торгівля аномаліями на календарях. - Шукайте аномалію і торгуйте її!
- де гроші, VIX? - Як регулярно робити гроші деривативами на волатильність
- Дельта-нейтральна торгівля VIX-ф'ючерсами без опціонів. - Як не втратити на VIX і йому подібних інструментах в кризу, що відправляє волатильність в стратосферу?
- динамічний рехедж на ф'ючерсних календарях. - Як брати гроші з двох сторін ринку одночасно і не втрачати, коли ринок йде проти вас?
- стратегії реплікації, адаптовані до вирішення завдань зниження вартості володіння активом. - Заповнення вартості утримання позиції маловитратним динамічним рехеджем. Використання цієї техніки виключно в спекулятивних цілях.
Освіта: вища, фізик
досвід: перша угода з акціями в 1991 р перша угода з опціонами – в 1998 р
Автор сотень статей про економіку, Фінанси, банківську та біржову справу, деривативи та акції.
Автор кращих і неперевершених книг про опціони:
Автор про себе:
Непримиренна вимогливість до професіоналізму у всьому, чим займаєшся. Тест дуже простий, - якщо не здатний будь-який, найскладніший питання професійної тематики викласти за 3 хвилини, то знання предмета відсутня.
досвід: перша угода з акціями в 1991 р перша угода з опціонами – в 1998 р
Автор сотень статей про економіку, Фінанси, банківську та біржову справу, деривативи та акції.
Автор кращих і неперевершених книг про опціони:
- Загадки і таємниці опціонної торгівлі (2000)
- ризик-менеджмент. Управління фінансовими ризиками на основі аналізу волатильності (2002)
- фінансові опціони: Довідник-путівник (2013)
Автор про себе:
Непримиренна вимогливість до професіоналізму у всьому, чим займаєшся. Тест дуже простий, - якщо не здатний будь-який, найскладніший питання професійної тематики викласти за 3 хвилини, то знання предмета відсутня.
https://privatelink.de/?https://red-circule.com/courses/1097